Introduktion till finansiell ekonometri
Kursen ger en introduktion till grundläggande ekonometriska metoder med tillämpningar inom finans, och färdigheter att tillämpa dessa. Kursen förbereder för kandidatuppsats i finans.
Centrala moment inkluderar Ordinary Least Squares (OLS) och Maximum Likelihood (ML)-estimering, hypotesprövning, tidsserieanalys, tester för stationaritet i finansiella data, utvärdering av CAPM-modellen samt eventstudieanalys.
Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske.
Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Kursrapporter visas för de tre senaste kurstillfällena.
